Informacje ogólne
Opis programu
Branża finansowa jest jedną z najstarszych, kreatywnych, innowacyjnych, konkurencyjnych i najlepiej regulowanych branż. Stale się rozwija, dlatego też ciągle wymyśla się na nowo za pomocą nowych instrumentów, nowych procesów, nowych metod i nowych technologii.
Jakieś przykłady? Cyfryzacja, handel algo, sekurytyzacja, kryptowaluty.
Wszystkie pozostałe czynniki są jednakowe, działalność finansowa jest konwencjonalnie reprezentowana zgodnie z osią „Front Office - Middle office - Back office”, która jest naprawdę kręgosłupem tej działalności.
Executive MBA w inżynierii finansowej - zarządzanie i strategia ryzyka powinny pozwolić nam zrozumieć wyzwania tej branży, zdobywając podstawy tej osi „Front-Middle-Back”, ale także skupić się na technikach zarządzania - w szczególności pod przymusem - i związane z tym konsekwencje, techniki handlu według klas aktywów, między innymi optymalizację zabezpieczeń.
Dla kogo jest trening?
Szkolenie ma głównie na celu:
- Każdy, kto chce ukończyć profesjonalne doświadczenie w zarządzaniu
- Wszystkim osobom, które chcą ulepszyć kurs zawodowy (przód i środek)
- Wszystkim tym, którzy chcą - na przykład mobilności zawodowej - nabyć lub przejrzeć podstawowe pojęcia (przód, środek, tył) na podstawie osobistej lub zawodowej
- Wszystkim osobom, które obecnie zajmują stanowisko (asystent zarządzania, handlowiec), chcąc przyspieszyć swoją karierę zawodową,
- Dla wszystkich, którzy chcą uaktualnić (przód, środek, tył)
- Wszystkim tym, którzy muszą zarządzać pozycjami rynkowymi osobiście lub zawodowo
Program kursu
Program ten musi umożliwiać przyswajanie dobrych praktyk rynkowych, właściwych słów, dobrych testów porównawczych i refleksów, ale także rozwijanie poczucia analizy, syntezy i wreszcie musi umożliwiać działanie w określonym kontekście. .
Moduł 1: Typologia aktywów / instrumentów finansowych
Ten moduł powinien pozwolić ci zrozumieć klasę aktywów i klasę aktywów podrzędnych aktywów zainwestowanych w portfel.
- Gotówka
- Akcje kapitałowe i podobne (CFD, BSA)
- Obowiązki
- Instrumenty pochodne (rynki zorganizowane i pozagiełdowe)
- Terminowa umowa
- Przyszły kontrakt
- Umowa opcji
- Umowa zamiany
- Kredytowe instrumenty pochodne i strukturyzacja
- Forex (Spot, Fwd, ndf) i kryptowaluty
- Rynek pieniężny
- Funkcje rynku pieniężnego
- Instrumenty / produkty (repo, reverse repo, pożyczka walutowa / pożyczka, TBill, CP, NEUCP)
Moduł 2: Modelowanie i wycena aktywów finansowych
Celem tego modułu jest wyjaśnienie standardowych modeli dostępnych na rynku.
- Nowoczesna teoria portfela
- CAPM
- Metoda APT
Moduł 3: Rodzaje zarządzania portfelem
Ten moduł powinien pozwolić ci zapoznać się z tradycyjnymi i nowymi metodami zarządzania rynkiem.
- Tradycyjne zarządzanie pasywne (lub „wzorcowe”)
- Aktywne zarządzanie (lepsze wyniki testu porównawczego)
- Akcje, obligacje, rynek pieniężny, zdywersyfikowane fundusze
- Zarządzanie „oddolne” i „odgórne”
- Zarządzanie sterowane zdarzeniami
- Alternatywne zarządzanie
- Zarządzanie kierunkowe
- Zarządzanie ilościowe
Moduł 4: Wskaźniki monitorowania zarządzania modelowaniem
Moduł ten musi umożliwiać zarządzającemu / handlowcowi opanowanie / dostosowanie parametrów jego zarządzania.
- Wskaźniki wydajności
- Przypisanie wyników
- Narzędzia do zarządzania pieniędzmi
Moduł 5: Modelowanie endogennych zagrożeń dla zarządzania
Celem tego modułu jest oszacowanie charakteru ryzyka, które nakłada kierownictwo.
- Narzędzia zarządzania ryzykiem
- Narzędzia skrajnych warunków portfela (zmienność / odchylenie standardowe; kowariancja / wariancja; Beta; wartość zagrożona VAR; korelacja; wrażliwość; CVAR; IVAR)
Moduł 6: Modelowanie ryzyka egzogenicznego dla zarządzania
Moduł ten powinien prowadzić do identyfikacji ryzyk, które mogłyby znacznie pogorszyć zarządzanie
- Ryzyko i efektywność rynku
- Ryzyko płynności
- Ryzyko kredytowe
- Ryzyko operacyjne
Moduł 7: Narzędzia do zarządzania portfelem i aktywami
Ten moduł identyfikuje funkcjonalny świat profesjonalistów rynkowych.
- Platformy zarządzania zamówieniami: OMS / EMS, PMS
- Pricers (krzywe dochodu, opcje, swapy)
- Platformy rynku referencji finansowych (np. FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
- Dane rynkowe (np. Reuters, Bloomberg)
- Excel, VBA, SQL, Python
Moduł 8: Zarządzanie i zgodność
Ten moduł zawiera przegląd obowiązków regulacyjnych nałożonych na specjalistów rynku.
- Sprawozdawczość finansowa
- Rozporządzenie
- spełnienie
Moduł 9: Operacje korporacyjne i bankowość
W tym module wymieniono zależności zarządzania dotyczące odwijania operacji.
- Rozliczenie transakcji
- Dopasowanie i potwierdzenie
- Zarządzanie zabezpieczeniami
- Operacje skarbowe
możliwości
Szkolenie Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy ma na celu zapewnienie dostępu do zawodów:
- Bankowość inwestycyjna ( animatorzy rynku, operatorzy rynku, strukturyzacja)
- Finansowanie rynku (tradycyjne, alternatywne zarządzanie)
- Od opieki
- Doradztwo i zarządzanie CIB
przyjęć
Szkoła oferuje możliwość aplikowania online przez cały rok: od stycznia do grudnia.
Selekcja kandydatów odbywa się w aktach (kwestionariusz wniosku CV), po czym następuje rozmowa motywacyjna.
Warunki przyjęcia na Executive MBA Financial Engineering - zarządzanie i strategia ryzyka:
- Bac +4 potwierdził (szkoły biznesu, uniwersytety) i uzasadnia znaczące doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w dziedzinie finansów.
- Bac +5 potwierdził (szkoły biznesu, uniwersytety) i uzasadnia znaczące doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w dziedzinie finansów.
Informacje o uczelni
Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activi ... Czytaj więcej