Executive MBA Financial Engineering - Strategia zarządzania i ryzyko

Informacje ogólne

Przeczytaj więcej o tym programie na stronie internetowej szkoły

Opis programu

Branża finansowa jest jedną z najstarszych, kreatywnych, innowacyjnych, konkurencyjnych i najlepiej regulowanych branż. Stale się rozwija, dlatego też ciągle wymyśla się na nowo za pomocą nowych instrumentów, nowych procesów, nowych metod i nowych technologii.

Jakieś przykłady? Cyfryzacja, handel algo, sekurytyzacja, kryptowaluty.

Wszystkie pozostałe czynniki są jednakowe, działalność finansowa jest konwencjonalnie reprezentowana zgodnie z osią „Front Office - Middle office - Back office”, która jest naprawdę kręgosłupem tej działalności.

Executive MBA w inżynierii finansowej - zarządzanie i strategia ryzyka powinny pozwolić nam zrozumieć wyzwania tej branży, zdobywając podstawy tej osi „Front-Middle-Back”, ale także skupić się na technikach zarządzania - w szczególności pod przymusem - i związane z tym konsekwencje, techniki handlu według klas aktywów, między innymi optymalizację zabezpieczeń.

133924_pexels-photo-618613.jpeg

Dla kogo jest trening?

Szkolenie ma głównie na celu:

  • Każdy, kto chce ukończyć profesjonalne doświadczenie w zarządzaniu
  • Wszystkim osobom, które chcą ulepszyć kurs zawodowy (przód i środek)
  • Wszystkim tym, którzy chcą - na przykład mobilności zawodowej - nabyć lub przejrzeć podstawowe pojęcia (przód, środek, tył) na podstawie osobistej lub zawodowej
  • Wszystkim osobom, które obecnie zajmują stanowisko (asystent zarządzania, handlowiec), chcąc przyspieszyć swoją karierę zawodową,
  • Dla wszystkich, którzy chcą uaktualnić (przód, środek, tył)
  • Wszystkim tym, którzy muszą zarządzać pozycjami rynkowymi osobiście lub zawodowo

Program kursu

Program ten musi umożliwiać przyswajanie dobrych praktyk rynkowych, właściwych słów, dobrych testów porównawczych i refleksów, ale także rozwijanie poczucia analizy, syntezy i wreszcie musi umożliwiać działanie w określonym kontekście. .

Moduł 1: Typologia aktywów / instrumentów finansowych

Ten moduł powinien pozwolić ci zrozumieć klasę aktywów i klasę aktywów podrzędnych aktywów zainwestowanych w portfel.

  • Gotówka
  • Akcje kapitałowe i podobne (CFD, BSA)
  • Obowiązki
  • Instrumenty pochodne (rynki zorganizowane i pozagiełdowe)
  • Terminowa umowa
  • Przyszły kontrakt
  • Umowa opcji
  • Umowa zamiany
  • Kredytowe instrumenty pochodne i strukturyzacja
  • Forex (Spot, Fwd, ndf) i kryptowaluty
  • Rynek pieniężny
  • Funkcje rynku pieniężnego
  • Instrumenty / produkty (repo, reverse repo, pożyczka walutowa / pożyczka, TBill, CP, NEUCP)

Moduł 2: Modelowanie i wycena aktywów finansowych

Celem tego modułu jest wyjaśnienie standardowych modeli dostępnych na rynku.

  • Nowoczesna teoria portfela
  • CAPM
  • Metoda APT

Moduł 3: Rodzaje zarządzania portfelem

Ten moduł powinien pozwolić ci zapoznać się z tradycyjnymi i nowymi metodami zarządzania rynkiem.

  • Tradycyjne zarządzanie pasywne (lub „wzorcowe”)
  • Aktywne zarządzanie (lepsze wyniki testu porównawczego)
  • Akcje, obligacje, rynek pieniężny, zdywersyfikowane fundusze
  • Zarządzanie „oddolne” i „odgórne”
  • Zarządzanie sterowane zdarzeniami
  • Alternatywne zarządzanie
  • Zarządzanie kierunkowe
  • Zarządzanie ilościowe

Moduł 4: Wskaźniki monitorowania zarządzania modelowaniem

Moduł ten musi umożliwiać zarządzającemu / handlowcowi opanowanie / dostosowanie parametrów jego zarządzania.

  • Wskaźniki wydajności
  • Przypisanie wyników
  • Narzędzia do zarządzania pieniędzmi

Moduł 5: Modelowanie endogennych zagrożeń dla zarządzania

Celem tego modułu jest oszacowanie charakteru ryzyka, które nakłada kierownictwo.

  • Narzędzia zarządzania ryzykiem
  • Narzędzia skrajnych warunków portfela (zmienność / odchylenie standardowe; kowariancja / wariancja; Beta; wartość zagrożona VAR; korelacja; wrażliwość; CVAR; IVAR)

Moduł 6: Modelowanie ryzyka egzogenicznego dla zarządzania

Moduł ten powinien prowadzić do identyfikacji ryzyk, które mogłyby znacznie pogorszyć zarządzanie

  • Ryzyko i efektywność rynku
  • Ryzyko płynności
  • Ryzyko kredytowe
  • Ryzyko operacyjne

Moduł 7: Narzędzia do zarządzania portfelem i aktywami

Ten moduł identyfikuje funkcjonalny świat profesjonalistów rynkowych.

  • Platformy zarządzania zamówieniami: OMS / EMS, PMS
  • Pricers (krzywe dochodu, opcje, swapy)
  • Platformy rynku referencji finansowych (np. FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
  • Dane rynkowe (np. Reuters, Bloomberg)
  • Excel, VBA, SQL, Python

Moduł 8: Zarządzanie i zgodność

Ten moduł zawiera przegląd obowiązków regulacyjnych nałożonych na specjalistów rynku.

  • Sprawozdawczość finansowa
  • Rozporządzenie
  • spełnienie

Moduł 9: Operacje korporacyjne i bankowość

W tym module wymieniono zależności zarządzania dotyczące odwijania operacji.

  • Rozliczenie transakcji
  • Dopasowanie i potwierdzenie
  • Zarządzanie zabezpieczeniami
  • Operacje skarbowe

możliwości

Szkolenie Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy ma na celu zapewnienie dostępu do zawodów:

  • Bankowość inwestycyjna ( animatorzy rynku, operatorzy rynku, strukturyzacja)
  • Finansowanie rynku (tradycyjne, alternatywne zarządzanie)
  • Od opieki
  • Doradztwo i zarządzanie CIB

przyjęć

Szkoła oferuje możliwość aplikowania online przez cały rok: od stycznia do grudnia.

Selekcja kandydatów odbywa się w aktach (kwestionariusz wniosku CV), po czym następuje rozmowa motywacyjna.

Warunki przyjęcia na Executive MBA Financial Engineering - zarządzanie i strategia ryzyka:

  • Bac +4 potwierdził (szkoły biznesu, uniwersytety) i uzasadnia znaczące doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w dziedzinie finansów.
  • Bac +5 potwierdził (szkoły biznesu, uniwersytety) i uzasadnia znaczące doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w dziedzinie finansów.
Ostatnia aktualizacja Kwi 2020

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium

Informacje o uczelni

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activi ... Czytaj więcej

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activités pour devenir un pôle d’excellence académique, notamment dans les domaines de la Finance, du Marketing, du Management et de la data. L’ESLSCA Business School Paris propose de nombreux cursus de formation tels que des programmes Bachelors, des MBA spécialisés ou encore des formations pour les professionnels. L’école a récemment emménagé dans son tout nouveau campus parisien de 8000m². Situé au cœur du parc de Pont de Flandre dans le 19eme arrondissement de Paris et accessible en RER, métro et tramway, ce nouvel espace moderne, lumineux et connecté a été pensé pour nos étudiants et pour leur épanouissement. Avec 15 000 anciens diplômés présents en France et à l'international, l’ESLSCA Business School Paris bénéficie d’un des réseaux les plus importants de ceux des grandes écoles de commerce et de management. Largement ouverts sur l’international, les programmes de l'ESLSCA Business School Paris contribuent à la formation des dirigeants de demain. Pokaż mniej