Executive MBA Financial Engineering - Strategia zarządzania i ryzyko

Branża finansowa jest jedną z najstarszych, kreatywnych, innowacyjnych, konkurencyjnych i najlepiej regulowanych branż. Stale się rozwija, dlatego też ciągle wymyśla się na nowo za pomocą nowych instrumentów, nowych procesów, nowych metod i nowych technologii.

Jakieś przykłady? Cyfryzacja, handel algo, sekurytyzacja, kryptowaluty.

Wszystkie pozostałe czynniki są jednakowe, działalność finansowa jest konwencjonalnie reprezentowana zgodnie z osią „Front Office - Middle office - Back office”, która jest naprawdę kręgosłupem tej działalności.

Executive MBA w inżynierii finansowej - zarządzanie i strategia ryzyka powinny pozwolić nam zrozumieć wyzwania tej branży, zdobywając podstawy tej osi „Front-Middle-Back”, ale także skupić się na technikach zarządzania - w szczególności pod przymusem - i związane z tym konsekwencje, techniki handlu według klas aktywów, między innymi optymalizację zabezpieczeń.

Dla kogo jest trening?

Szkolenie ma głównie na celu:

• Każdy, kto chce ukończyć profesjonalne doświadczenie w zarządzaniu
• Wszystkim osobom, które chcą ulepszyć kurs zawodowy (przód i środek)
• Wszystkim tym, którzy chcą - na przykład mobilności zawodowej - nabyć lub przejrzeć podstawowe pojęcia (przód, środek, tył) na podstawie osobistej lub zawodowej
• Wszystkim osobom, które obecnie zajmują stanowisko (asystent zarządzania, handlowiec), chcąc przyspieszyć swoją karierę zawodową,
• Dla wszystkich, którzy chcą uaktualnić (przód, środek, tył)
• Wszystkim tym, którzy muszą zarządzać pozycjami rynkowymi osobiście lub zawodowo

Program kursu

Program ten musi umożliwiać przyswajanie dobrych praktyk rynkowych, właściwych słów, dobrych testów porównawczych i refleksów, ale także rozwijanie poczucia analizy, syntezy i wreszcie musi umożliwiać działanie w określonym kontekście. .

Moduł 1: Typologia aktywów / instrumentów finansowych

Ten moduł powinien pozwolić ci zrozumieć klasę aktywów i klasę aktywów podrzędnych aktywów zainwestowanych w portfel.

• Gotówka
• Akcje kapitałowe i podobne (CFD, BSA)
• Obowiązki
• Instrumenty pochodne (rynki zorganizowane i pozagiełdowe)
• Terminowa umowa
• Przyszły kontrakt
• Umowa opcji
• Umowa zamiany
• Kredytowe instrumenty pochodne i strukturyzacja
• Forex (Spot, Fwd, ndf) i kryptowaluty
• Rynek pieniężny
• Funkcje rynku pieniężnego
• Instrumenty / produkty (repo, reverse repo, pożyczka walutowa / pożyczka, TBill, CP, NEUCP)

Moduł 2: Modelowanie i wycena aktywów finansowych

Celem tego modułu jest wyjaśnienie standardowych modeli dostępnych na rynku.

• Nowoczesna teoria portfela
• CAPM
• Metoda APT

Moduł 3: Rodzaje zarządzania portfelem

Ten moduł powinien pozwolić ci zapoznać się z tradycyjnymi i nowymi metodami zarządzania rynkiem.

• Tradycyjne zarządzanie pasywne (lub „wzorcowe”)
• Aktywne zarządzanie (lepsze wyniki testu porównawczego)
• Akcje, obligacje, rynek pieniężny, zdywersyfikowane fundusze
• Zarządzanie „oddolne” i „odgórne”
• Zarządzanie sterowane zdarzeniami
• Alternatywne zarządzanie
• Zarządzanie kierunkowe
• Zarządzanie ilościowe

Moduł 4: Wskaźniki monitorowania zarządzania modelowaniem

Moduł ten musi umożliwiać zarządzającemu / handlowcowi opanowanie / dostosowanie parametrów jego zarządzania.

• Wskaźniki wydajności
• Przypisanie wyników
• Narzędzia do zarządzania pieniędzmi

Moduł 5: Modelowanie endogennych zagrożeń dla zarządzania

Celem tego modułu jest oszacowanie charakteru ryzyka, które nakłada kierownictwo.

• Narzędzia zarządzania ryzykiem
• Narzędzia skrajnych warunków portfela (zmienność / odchylenie standardowe; kowariancja / wariancja; Beta; wartość zagrożona VAR; korelacja; wrażliwość; CVAR; IVAR)

Moduł 6: Modelowanie ryzyka egzogenicznego dla zarządzania

Moduł ten powinien prowadzić do identyfikacji ryzyk, które mogłyby znacznie pogorszyć zarządzanie

• Ryzyko i efektywność rynku
• Ryzyko płynności
• Ryzyko kredytowe
• Ryzyko operacyjne

Moduł 7: Narzędzia do zarządzania portfelem i aktywami

Ten moduł identyfikuje funkcjonalny świat profesjonalistów rynkowych.

• Platformy zarządzania zamówieniami: OMS / EMS, PMS
• Pricers (krzywe dochodu, opcje, swapy)
• Platformy rynku referencji finansowych (np. FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
• Dane rynkowe (np. Reuters, Bloomberg)
• Excel, VBA, SQL, Python

Moduł 8: Zarządzanie i zgodność

Ten moduł zawiera przegląd obowiązków regulacyjnych nałożonych na specjalistów rynku.

• Sprawozdawczość finansowa
• Rozporządzenie
• spełnienie

Moduł 9: Operacje korporacyjne i bankowość

W tym module wymieniono zależności zarządzania dotyczące odwijania operacji.

• Rozliczenie transakcji
• Dopasowanie i potwierdzenie
• Zarządzanie zabezpieczeniami
• Operacje skarbowe

możliwości

Szkolenie Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy ma na celu zapewnienie dostępu do zawodów:

• Bankowość inwestycyjna ( animatorzy rynku, operatorzy rynku, strukturyzacja)
• Finansowanie rynku (tradycyjne, alternatywne zarządzanie)
• Od opieki
• Doradztwo i zarządzanie CIB

przyjęć

Szkoła oferuje możliwość aplikowania online przez cały rok: od stycznia do grudnia.

Selekcja kandydatów odbywa się w aktach (kwestionariusz wniosku CV), po czym następuje rozmowa motywacyjna.

Warunki przyjęcia na Executive MBA Financial Engineering - zarządzanie i strategia ryzyka:

• Bac +4 potwierdził (szkoły biznesu, uniwersytety) i uzasadnia znaczące doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w dziedzinie finansów.
• Bac +5 potwierdził (szkoły biznesu, uniwersytety) i uzasadnia znaczące doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w dziedzinie finansów.